第三方平臺(tái) 數(shù)據(jù)顯示，李蓓管理的一只代表產(chǎn)品上周單周凈值大跌8.54％，而前一周，該產(chǎn)品凈值下跌4.66％。此前，李蓓產(chǎn)品在3月份曾因做多地產(chǎn)股而遭遇較大的跌幅。值得注意的是，李蓓掌舵的百億私募半夏投資剛剛宣布“封盤”。

　　對(duì)于凈值大幅回撤以及關(guān)于媒體“精準(zhǔn)爆破”報(bào)道，李蓓發(fā)文進(jìn)行了如下回應(yīng)：

　　最近一個(gè)月，半夏旗下的資金出現(xiàn)了一定的回撤，低波動(dòng)基金從 點(diǎn)回撤個(gè)位數(shù)，高波動(dòng)基金回撤10％出頭。

　　最近的確做的不好，但我認(rèn)為是一個(gè)正常的波動(dòng)，這種水平的波動(dòng)我們每年都有。

　　但是，沒(méi)想到被很多自媒體和媒體大肆渲染，編造很多不實(shí)謠言，說(shuō)我們被精準(zhǔn)爆破，后面持倉(cāng)還會(huì)被人攻擊，后面會(huì)繼續(xù)跌，繼續(xù)倒大霉。會(huì)變成去年的某某。

　　這些瞎編謠言的人們，期待半夏倒霉的人們，很遺憾，你應(yīng)該沒(méi)有了解過(guò)半夏的風(fēng)控體系。

　　半夏從來(lái)都有著嚴(yán)格的集中度控制和回撤控制。

　　單個(gè)股票持倉(cāng)不超過(guò)5％，單個(gè)行業(yè)持倉(cāng)不超過(guò)30％。單個(gè)商品名義本金不超過(guò)50％，保證金不超過(guò)5％。

　　以這種分散度，有啥可以被精準(zhǔn)爆破的？

　　另外，半夏有基于最大回撤控制目標(biāo)的，基于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的，動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)值管理。

　　半夏宏觀系列（低波動(dòng)，無(wú)鎖定期，內(nèi)部風(fēng)控目標(biāo)：最大回撤小于15％）

　　半夏穩(wěn)健系列（高波動(dòng)，鎖定3年，內(nèi)部風(fēng)控目標(biāo)：最大回撤小于30％）

　　半夏平衡系列（中波動(dòng)，鎖定3年，內(nèi)部風(fēng)控目標(biāo)：最大回撤小于22％）

　　以上最大回撤均為內(nèi)部風(fēng)控目標(biāo)，歷史表現(xiàn)均符合，但并不作為對(duì)外 。

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